V dnešní části seriálu navážeme na předchozí díl o „Breakoutu“ a ukážeme si jak je to s obchodováním strategie v reálu, jak dále s hlavní myšlenkou pracovat a na jaké trhy tato metoda funguje.

Jak jsme si již uvedli, tak vstup je po proražení nejvyšší nebo nejnižší ceny z první minutové svíčky při otevření trhů, tudíž se většinou vstupuje již na druhé svíčce (v druhé minutě). Je třeba mít na paměti, že při otevření trhů, jsou ceny velmi volatelní, a tedy není zrovna jednoduché vstoupit za cenu, kterou nám indikuje strategie. Samozřejmostí při zpětném testování pravidel byla zapnuta funkce „Limit Order Fills“ a tak máme jistotu plnění příkazu, přesto je ale třeba počítat s potenciálními skluzy v plnění.

Obrázek níže nám ukazuje vstup do short pozice při proražení nejnižší hodnoty z první svíčky (low). V praxi to znamená, že buď máme zapnuté automatické obchodování strategie bez našeho zásahu a tedy vygenerovaný signál se automaticky zobchoduje anebo ho obchodujeme „ručně“ pomocí market příkazu. Je samozřejmostí, že není možné jakkoliv váhat nebo analyzovat daný signál nebo čekat na jeho zobrazení v grafu.

Po vstupu do trhu ihned zadáváme i výstup (SL) a necháme již trh pracovat. Dle námi nadefinovaných pravidel, pokud nedojde v průběhu dne k výstupu na stoplossu, tak vystupujeme na konci obchodního dne (MOC – market on close). V praxi to znamená, že ukončujeme obchod při uzavírání poslední minutové svíčky obchodního dne a tedy v 22:14:59. Pokud toto plnění nestihneme, tak je možné vystoupit i v 22:30:01 kdy trhy opět otevírají.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Nyní jsme si ukázali, jak probíhá zobchodování signálů ze strategie a nyní se pojďme zamyslet jak dále pracovat s počáteční myšlenkou:

• Jak již naznačuje obrázek, možné je zkusit naprogramovat různé pozdější vstupy za lepší ceny, jako třeba při zavření gapu (rozdíl předešlé zavírací a současné otevírací ceny na daily grafu)
• Selektovat obchodní dny podle toho zda předchozí dny byly trendové
• Zvolit jiný typ grafu (tickový)
• Přidat jiné typy exitů (profit target, trailing stop, volatilní výstup)
• Zvolit vstup s více kontrakty a kombinovat výstupy
• A další

Jak jsme již pochopili, je důležité, aby počáteční myšlenka byla sama o sobě funkční a s pozitivním očekáváním a až následně můžeme zkoušet strategii pilovat například pomocí uvedených myšlenek. Pokud zvolíme cestu, že jsme někde slyšeli, že nějaký pattern je holly grail a pak se to snažíme násilně napasovat na trh, tak si zároveň koledujeme o ztrátu peněz hned v počátku vlivem okamžitého kolapsu teoreticky krásně vypadající strategie.

Existuje i teorie o robustnosti, která říká, že trading strategie by měla fungovat na více trzích zároveň. Příznivci tohoto názoru argumentují, že pak se vyhneme přeladění strategií a odpůrci naopak říkají, že každý trh má jinou dynamiku a tudíž snahou o robustnost strategie ztrácí efektivitu. Pravdu mají bezesporu oba tábory a je tedy vhodné si najít zlatou střední cestu. Například tak, že základní myšlenka může fungovat na více trzích a následně strategii dopracováváme na konkrétní trh.

Pojďme se tedy podívat, jak brekout funguje na ostatních indexových futures, kdy jsou ponechány úplně stejná pravidla a hodnoty jak pro vstup, tak i pro výstup:

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Jak vidíme z tabulky, tak tato počáteční myšlenka vykazuje pozitivní očekávání na všech důležitých futures na americké indexy a tudíž je možné tuto myšlenku rozpracovávat na kterýkoliv z nich.

Dnes jsme si dále rozvedli obchodní metodu založenou na proražení high a low svíčky a v příštím článku se zaměříme na některou z dalších známých metod a zanalyzujeme si, zda má také pozitivní očekávání.