Dnes se podíváme na špičkový analytický software společnosti Genesis, Trade Navigator, který patří k hlavní výzbroji špiček tradingového nebe např. J. Rosse, L. Williamse, J. Persona, J. Bollingera atd. Počátky tohoto softwaru se datují do roku 1983 a postupem času se dostal mezi špičku analytických obchodních softwarů svou jednoduchostí a přátelským uživatelským rozhraním včetně intuitivního finančního programovacího jazyka, který však nijak neubírá na všestranném využití pro technickou analýzu a obchodování.

Trade Navigator oplývá velkou řadou nástrojů pro vyhodnocení trhů nejen technickou analýzou, ale i analýzou fundamentální a psychologickou. Techničtí analytici zde mají k dispozici samozřejmě graf a velkou škálu ať již momentových nebo trendových indikátorů. Pro fundamentální analytiky jsou zde základní fundamentální informace o společnostech jako dividendy, P/E ratio, Earnings, EBIT, EPS, tržní kapitalizace a mnoho dalších. Pro příznivce psychologické analýzy jsou zde zejména sentiment indikátory jako VIX, TRIN a další, které zobrazují náladu trhu.

Základní rozhraní tohoto software se skládá především z jednoho nebo více grafů včetně různých nástrojů technické analýzy jako jsou supporty, resistence, trend line a pivot pointy. Dále pak z různých indikátorů (na obrázku i indikátor volatility VIX) a v tabulce online kotace trhů, které je třeba aktuálně sledovat pro obchodní rozhodování. Na obrázku na následující straně je vidět příklad reálného obchodního nastavení pro obchodování e-mini futures na index Russell 2000.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Novinkou tohoto softwaru je i možnost on-line propojení s obchodními platformami vybraných brokerských domů. Tím je umožněno obchodovat intuitivně přímo z grafu nebo případně nechat obchodovat sám počítač předem naprogramovaná pravidla a pouze kontrolovat exekuce obchodů.

Jak již bylo zmíněno dříve, jednou z největších „zbraní“ tohoto softwaru je možnost zpětného testování (angl. backtesting) předem nadefinovaných vstupních a výstupních pravidel na historických datech, a tím nejen ověřovat funkčnost obchodního softwaru, ale i hledat nejefektivnější vstupy a výstupy z obchodů (angl. optimalization).

Pro analýzu a kontrolu výsledků při tvorbě strategií i během reálného obchodování je vytvořen report, který vypočítává mnohé důležité veličiny a který může již v počátku odhalit možné nedostatky obchodních metod a tím předejít mnoha ztrátám. Na následujícím obrázku je ukázka reportu reálně obchodované strategie na e-mini futures na 10leté pokladniční poukázky za období roku 2007.

Z tohoto příkladu reportu lze vyčíst velké množství velmi důležitých informací založených na historických datech. Veličiny z hlediska ziskovosti ukazují, že strategie by vydělal 10.607 USD za rok s úspěšností 71,4% (procento ziskových obchodů). Z hlediska rizikovosti ukazuje, že maximální ztrátový obchod by byl 536 USD a nejvyšší po sobě jdoucí ztráta včetně započítaných otevřených pozic by byla 1.046 USD. Jak bude dále popsáno, z hlediska rizikovosti je velmi důležitou veličinou i Payout Ratio. To ukazuje, že poměr průměrného zisku k průměrné ztrátě je 1,43.

Z takto získaných výsledků na historických datech lze vycházet v reálném obchodování a obchodník má tedy přibližnou představu, co lze očekávat. Pokud se reálné výsledky výrazně liší od testovaného vzorku, je velmi vhodné okamžitě přerušit obchodování a analyzovat příčiny.

Toto byl pouhý zlomek možností softwaru Trade Navigator, více informací je možno získat ze seriálu v magazínu na adrese http://www.czechwealth.cz/magazin/

Ludvík Turek M.A.A. a  ing. Roman Dvořák

www.czechwealth.cz