Jakou metodu zvolit když je trh velmi volatilní, ale přesto bez jasného trendu? Jak si připravit další obchody? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v tomto článku pomocí metody založené na „Outside Bars“.

V předchozí části našeho seriálu jsme si popsali metodu založenou na pohybu v úzkém cenovém rozpětí, kdy se cena pohybovala pouze v rozpětí předchozího dne, a tedy nepřesáhla nejvyšší ani nejnižší cenu. Při testu metody založené na proražení high nebo low inside svíčky jsme zjistili, že tato metoda má pozitivní očekávání a můžeme na jejím základě vytvářet obchodní metodu.

Dnes budeme tedy vycházet z podobné logiky a budeme zkoumat „outside bar“

Nejdříve si ale definujme co je to outside bar. Jak ukazuje obrázek níže, jedná se o svíčku, která je „vně“ svíčky předchozí. To znamená, že její vrchol se nachází výše než vrchol svíčky předchozí (higher high) a zároveň dno se nachází níže než u předchozí svíčky (lower low).

Pro obchodní metodu, kterou chceme zpětně testovat, budeme tuto formaci chápat tak, že na trhu zuří boj mezi býky a medvědy, který vyznívá zatím nerozhodně, a věříme tedy, že při dosažení vrcholu nebo dna outside svíce bude cena stahována opět zpět do původního rozpětí outside svíce. V případě, že po outside bar následuje inside bar, tak tato svíce nám filozofii neguje a tudíž se ruší signál pro vstup do trhu. Pojďme se tedy podívat na tuto metodu v grafu:

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Jak již většina jistě pozná podle popisu z minulých článků o trading strategiích, jedná se o čárkový graf, kdy žluté čárky ukazují outside bars a modrá šipka znázorňuje long pozici a červená krátkou pozici. Pokud je šipka plná tak to značí vstup a prázdná znázorňuje výstup. Ještě poznamenejme, že se jedná o denní graf na emini futures na akciový index S&P 500 (ES). Vlevo tedy vidíme, že se vytvořila outside bars, po které bohužel následoval pohyb proti pozici a tedy ztráta. Identicky postupujeme u short pozice znázorněné šipkou červenou.

Pro testování základní funkčnosti myšlenky byly využity statické výstupy, tedy dolarový stop loss a profit target. Nicméně pro reálné obchodování je lepší se přiklonit k výstupům logicky vycházejícím ze vstupní myšlenky nebo aspoň volatilní výstupy. Pokud přesto zvolíme výstupy statické, tak je neustále třeba přizpůsobovat systém aktuálnímu stavu na trhu a volatilitě.

Z tohoto reportu (2004 – 2007) je zřejmé, že metoda vykazuje pozitivní očekávání, aniž bychom jakýmkoliv způsobem filtrovali nebo optimalizovali vstupy. Později si i ukážeme, že metoda vykazuje robustnost na ostatních trzích.

Opět je potřeba podotknout, že se jedná o základní koncept, který je určen k zamyšlení a je potřeba tuto metodu dále rozpracovat. Nejedná se tedy o metodu doporučenou k okamžitému obchodování.

V tomto článku jsme si ukázali další z metod tentokrát založenou na outside bar. V příštích dílech se podíváme na funkčnost těchto metod na jiných trzích než na ES a na výsledky v případě kombinací obou metod.