V minulém dílu seriálu jsme si nastínili, že správný vstup nemusí stačit na cestě k ziskům a že pokud náš obchodní plán nestojí na zdravých základech, koledujeme si o malér. Nyní si ukážeme vytvořený obchodní plán v praxi.

Znovu zdůrazním, že cesta k burzovním výdělkům se skládá jak ze správného vstupu, tak i výstupu, testování, řízení peněz a rizika a psychologie. Tento poměr jsme již minule ukázali na grafu, který opět přikládám, abychom si to stále uvědomovali.
 

Obrázek ve větším rozlišení Zde
 

A teď si projdeme jednotlivé části v praxi:

Vstup do trhu – Vstupním pravidlem v našem případě mohou být studijní koncepty zmíněné v předchozích dílech průvodce. Pro názornost si zvolme koncept Dynamic pattern (více informací ve starších dílech seriálu nebo na adrese http://www.czechwealth.cz/trading-strategie/ ). Pokud bychom použili pouze „klasické“ dolarové výstupy tak výsledek by byl následující.
 

Obrázek ve větším rozlišení Zde
 

Po kvalitní práci se nám tedy podařilo dospět do fáze, kdy vstupní technika, za použití dolarových výstupů, dosahuje pozitivní očekávání v námi akceptovatelných hranicích, kdy zisk od roku 2000 po současnost je téměř 22000 USD, při maximálnímu propadu kapitálu v řadě 3243 USD. I další parametry zobrazené v reportu jsou na prvopočátku robustní. Pojďme se tedy podívat, co dokáže práce na výstupech.

Výstup z trhu – V rámci ukončení obchodu jsme velmi často schopni správnou logickou úpravou dosáhnout i dvojnásobného výsledku. V našem případě jsme vyzkoušeli použít volatilní výstupy místo dolarových. Volatilní výstup vychází z celkového pohybu ceny trhu (rozdíl mezi high a low) a tím je schopen fungovat jak v obdobích, kdy se trh pohybuje opravdu málo, tak i v panických trzích, jaké byly počátkem roku. Ještě jsme použili pro výstup technickou analýzu tak, aby se výstup nacházel mimo důležité hladiny a tak jsme alespoň částečně předešli vybírání stop lossů.
 

Obrázek ve větším rozlišení Zde
 

Z reportu je patrný výsledek. Celkový zisk nám vzrostl pouze mírně, nicméně nám klesla rizikovost téměř na polovinu, takže jsme schopni s předchozím rizikem obchodovat klidně i 2 kontrakty a tak dosahovat více než dvojnásobného výsledku!! Také nám výrazně vzrostl poměr zisku a risku, což je také velmi pozitivní. Zkrátka kvalitní práce na výstupech nám posouvá hranice možností, které výhradní prací na vstupech nejsme schopni dosáhnout.

Testování a kontrola – Testování a kontrola se prolíná celým procesem tvorby vstupů a výstupů, protože bez ní nejsme schopni vyhodnotit, která úprava je pozitivní a která je naopak scestná.
Zkrátka, my se držíme pravidla: „Co nemám otestované, tomu nevěřím a co mám otestované, to si ještě musím zkontrolovat na grafech a alespoň chvíli sledovat funkčnost strategie v reálu.“

Money management – Když již máme kvalitně sestavené vstupní a výstupní techniky složené do naší strategie a o této strategii jsme řádně přesvědčeni, že je funkční, pak je vhodné přemýšlet nad řízením množství kontraktů a tím násobit zisky. U tohoto procesu vždy máme na paměti hladinu rizika, kterou podstupujeme. Koukneme se, co se stane, když aplikujeme jednu z money management technik.
 

Obrázek ve větším rozlišení Zde
 

Jak vidíme, práce s kontrakty velmi multiplikuje pozitivní výsledky. Nicméně pozor na negativní období, přidávání kontraktů úplně stejně násobí i záporné výsledky, a pokud nastane série ztrát větší než kdykoliv v historii, tak pak je to vážný problém.

Psychologie – Zde v praxi platí jediné – vždy a za jakýchkoliv okolností dodržovat to, co jsme si vytvořili a otestovali v předchozích bodech, jinak celá ta dlouhá práce byla zbytečná. Tedy žádné vynechávání vstupů, posouvání stoplossů nebo přidávání kontraktů jinak, než bylo dopředu naplánováno!!

Nyní jsme si již prošli celý základní proces tvorby a obchodování Trading Strategií. Příště vám poradíme, jaké kroky teď udělat, abyste co nejdříve dosáhli ziskového obchodování.

Ing. Roman Dvořák a Ludvík Turek, M.A.A.

 

www.czechwealth.cz